Báo Cáo CoT Là Gì ? Đọc Hiểu và Giao Dịch Hiệu Quả Với CoT

Báo Cáo CoT Là Gì – Commitment of Traders ?

Báo cáo COT đo lường khối lượng mua và bán của các nhà giao dịch trong thị trường giao dịch hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, có thể hiểu nôm na là báo cáo về “Cam kết của các nhà giao dịch” trong thị trường. Được ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC), xuất bản báo cáo vào buổi chiều thứ 6 hàng tuần.

COT cung cấp một cái nhìn tổng quan về những gì mà những người tham gia thị trường đang nghĩ và giúp xác định xu hướng của thị trường sẽ còn tiếp tục hay chuẩn bị kết thúc.

Ví dụ : nếu khối lượng mua vào của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại đều tăng trưởng thì đó là một tín hiệu cho thấy sự tăng giá của hàng hóa cơ bản.

Tại Sao Lại Cần Theo Dõi Báo Cáo CoT ?

Bởi vì thị trường Forex / Gold là thị trường phi tập trung nên ta sẽ không thể có được những khối lượng (Volume) giao dịch cụ thể như ở thị trường chứng khoán. Và thì thế báo cáo CoT của hợp đồng tương lai như một giải pháp thay thế để trader hay nhà đầu tư có thể tận dụng mà nhận định thị trường.

Cách Tìm và Xem Báo Cáo CoT Từ CFTC

Đầu tiên truy cập vào địa chỉ sau của ủy ban thương mại hàng hóa tương lai (CFTC) : http://www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm

Kéo xuống dưới và chọn báo cáo phù hợp như hình bên dưới.

bao cao cot tu cftc

Báo cáo CoT sẽ như hình bên dưới, là một dạng dữ liệu thô. Tuy hơi khó nhìn, nhưng quen rồi bạn sẽ dễ dàng theo dõi được. Bạn có thể nhìn rõ được số lượng Long/Short hợp đồng tương lai của các tổ chức, quỹ, bigboy, …

bao cao cot du lieu tho

Xem Báo Cáo CoT Từ KGold.vn

Để có thể dễ dàng theo dõi và xem báo cáo CoT một cách rõ ràng hơn. Mình đã chuyển đổi dữ liệu thô như bên trên bạn đã thấy thành các biểu đồ trực quan.

Xem báo cáo CoT tại Kgold.vn

Biểu đồ cột CoT Report

kgold bao cao CoT

Đây sẽ là biểu đồ anh em trader nhỏ lẻ có thể tận dụng để giao dịch, dùng để dự đoán xu hướng thị trường sắp tới theo tuần giao dịch.

Theo trục Y với giá trị 0 ở giữa, cột hướng lên là tăng, cột hướng xuống là giảm. Trục X là giá trị thời gian báo cáo CoT thống kê vào thứ 3 mỗi tuần, nhưng thứ 6 cuối tuần CoT mới được public.

  • Open Interest : Thể hiện số lượng hợp đồng được mở nhưng chưa được thực hiện hoặc giao.
  • Non-Commercial : Bao gồm các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ phòng hộ và các tổ chức tài chính. Phần lớn đây là những nhà giao dịch đầu cơ.
  • Commercial :  Đây là những doanh nghiệp lớn sử dụng hợp đồng tiền tệ tương lai để phòng hộ và bảo vệ họ khỏi sự biến động quá lớn của tỷ giá.
  • Long : Đó là số lượng hợp đồng mua được báo cáo cho CFTC.
  • Short : Đó là số lượng hợp đồng bán được báo cáo cho CFTC.

Ví dụ như hình trên ngày 29-9-2020 so với kỳ trước là ngày 22-9-2020 ta sẽ có  : 

  • Số hợp đồng Open Interest ít hơn kỳ trước 13.481 hợp đồng.
  • Số hợp đồng mua (Long) của các tổ chức phi thương mại (Non-commercial) tăng 7091 hợp đồng. Đồng thời số hợp đồng bán (Short) lại giảm đi 17.508 hợp đồng.
  • Đối với các tổ chức thương mại (Commercial) thì số hợp đồng mua (Long) giảm so với kỳ trước là 4.243 hợp đồng, còn với hợp đồng bán (Short) thì lại tăng so với kỳ trước là 15.527 hợp đồng.

Biểu Đồ Line Step

Như trên Kgold.vn hiện tại có 3 biểu đồ dạng này, theo thứ tự như sau :

  1. Net Positions : giá trị được tính bằng lấy số hợp đồng Long trừ đi số hợp đồng Short.
  2. Positions Long : thể hiện lượng tăng giảm số hợp đồng mua của các bên.
  3. Positions Short : thể hiện lượng tăng giảm số hợp đồng bán của các bên.

Có 3 bên tổ chức để so sánh là :

  • Non-Commercial
  • Commercial
  • Small Speculators : 2 thằng trên đã được nói ở mục bên trên rồi, còn thằng này thì quá nhỏ đi, báo cáo CoT thường không quan tâm đến nó, chẳng qua vì nó có trong báo cáo nên thể hiện ra thôi, nếu nhìn trên biểu đồ, bạn cũng sẽ thấy nó như một đường thẳng vậy.

Giao Dịch Hiệu Quả Khi Theo Dõi Báo Cáo CoT

Tuy nhiều số liệu như thế nhưng chỉ có số liệu của Non-Commercial là có giá trị nhất. Vì đây là các tổ chức đầu cơ kiếm lợi nhuận, thuận theo xu hướng thị trường để kiếm lời. Họ chính là các Bigboy của thị trường.

Nếu trong biểu đồ Net Positions của giá trị Non-Commercial mà càng tăng lên, thì nghĩa là xu hướng thị trường đang tăng giá, và ngược lại. Tương tự cho biểu đồ Postions Long/Short.

net position cot

char tuong quan du lieu cot

Tuy thế, là một trader nhỏ lẻ chúng ta không thể áp dụng biểu đồ Line Step bên trên để giao dịch được. Đa phần các anh em trader chỉ giao dịch trong ngày, hay thậm chí là vài ngày, điển hình là mình (Mr.Kim) sẽ đóng lệnh vào cuối tuần dù thị trường ra sao.

Bởi vậy mình đã bổ sung thêm cái biểu đồ cột đầu tiên để sử dụng cho tiện.

Cách dùng biểu đồ cột để nhận định thị trường

Chúng ta lại quay lại ví dụ tấm hình biểu đồ cột.

kgold bao cao CoT

Chỉ cần để ý đến cột màu xanh dương và màu cam, là giá trị của Non-Commercial.

Hai cột này phải nằm ngược nhau (đối nhau) thì mới tốt.

Ví dụ ngày 29-9-2020, số hợp đồng Long tăng, và số hợp đồng Short giảm ==> ý muốn nói Bigboy đang quan tâm đến xu hướng tăng, và giảm sự quan tâm với xu hướng giảm.

Còn nếu cột Long và Short mà cùng hướng ==> nghĩa là thị trường đang xung đột, không rõ tâm lý các BigBoy đang muốn điều gì.

(Bài này vẫn sẽ được updated)

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.